[Technical Analysis] Chỉ báo Moving Average

Hầu hết các biểu đồ cho thấy rất nhiều sự thay đổi trong biến động giá. Điều này có thể gây khó khăn cho các nhà đầu tư trong việc xác định xu hướng chung thị trường 1 cách có hiệu quả. Một phương pháp đơn giản được sử dụng để chống lại điều này là áp dụng đường trung bình di động (Moving Average ).

 

Là đường thẳng thể hiện giá trung bình của cổ phiếu trong một khoảng thời gian. Bằng cách vẽ giá trung bình của chứng khoán, biến động giá sẽ hạn chế được độ nhiễu. Khi các yếu tố nhiễu này được loại bỏ , các nhà đầu tư sẽ có những cơ hội tốt hơn để xác định xu hướng đúng và làm tăng xác suất thành công cho họ. 

 

Có nhiều cách xác định trung bình di động của giá.Tuy nhiên , chúng tôi giới thiệu cho các bạn 3 loại phổ biến nhất của trung bình di động : Đơn giản , tuyến tính và hàm mũ .

 

Di chuyển trung bình đơn giản (Simple Moving Average )

 

Đây là phương pháp phổ biến nhất được sử dụng để tính toán di chuyển trung bình của giá cả. Được xây dựng đơn giản là lấy tổng của tất cả các giá đóng cửa qua trong giai đoạn thời gian và phân chia kết quả bằng số phiên được sử dụng trong tính toán. Ví dụ, trong một di chuyển trung bình 5-ngày, 5 giá đóng cửa cuối cùng được cộng vào với nhau và sau đó chia cho 5. 

 

 

Việc tăng số lượng các khoảng thời gian trong tính toán là một trong những cách tốt nhất để đánh giá sức mạnh của xu hướng dài hạn và khả năng mà nó sẽ đảo ngược.Tuy nhiên điều này sẽ khiến cho giá thể hiện độ trễ khi muốn xác lập 1 xu hướng mới

 

Di chuyển trung bình tuyến tính ( Weighted Moving Average )

 

Di chuyển trung bình có trọng số tuyến tính được tính bằng cách lấy tổng của tất cả các giá đóng cửa trong một thời gian nhất định và nhân bởi vị trí của các điểm dữ liệu và sau đó chia cho tổng số lượng thời gian. Ví dụ, trong trung bình 5 ngày trọng tuyến tính, giá đóng cửa của ngày hôm nay nhân 5 , hôm qua nhân 4 và như vậy cho đến khi ngày đầu tiên trong khoảng thời gian đạt được. WMA là trung bình của tổng các kết quả / tổng số phiên giao dịch cộng dồn

 

 

Di chuyển trung bình Hàm Mũ ( Exponential Moving Average  )

 

Là sự dịch chuyển trung bình theo cấp số nhân và đáp ứng thông tin nhiều hơn so với sự dịch chuyển cơ bản. Điều này làm sự tương quan giữa đường dịch chuyển và giá sẽ trở nên nhanh nhạy hơn so với đường trung bình giản đơn.Xét về yếu tố tích cực trên đồ thị khi nhìn nhận về xu thế sẽ không có nhiều thay đổi rõ rệt.Tuy nhiên nếu nhìn nhận về tính chất đầu cơ , những biến động sớm sẽ giúp các nhà đầu tư có những cơ hội lợi nhuận hoặc giảm thiểu rủi ro tốt hơn

 

Sử dụng đường trung bình động trong đầu tư :

 

Bản chất của đường MA cũng mang ý nghĩa như 1 đường kháng cự hoặc hỗ trợ.Khi giá nằm trên đường MA thì nó sẽ có ý nghĩa làm lực đỡ cho giá khi giảm.Tùy vào thời gian mà sức mạnh của đường MA sẽ mạnh hay yếu.Thời gian càng dài , lực đỡ giá càng mạnh

 

Khi giá vượt lên đường MA , vị thế mua sẽ được mở ra và khi giá nằm dưới đường MA , vị thế bán sẽ là chủ đạo

 

 

Việc sử dụng 1 đường MA giảm đơn sẽ không mang lại nhiều góc nhìn hiệu quả.Vì vậy các nhà đầu tư thường sử dụng bộ chỉ báo MA kết hợp bao gồm nhiều đường MA ngắn , trung và dài hạn liên kết với nhau

 

Một xu thế tăng sẽ được xác định khi đường ngắn trung hạn cắt đường dài hạn đi lên và xu thế bán sẽ xuất hiện khi đường ngắn trung hạn cắt dài hạn đi xuống. Điều này sẽ làm giảm thiểu các tín hiệu nhiễu từ đường trung bình giản đơn mang lại

 

 

Tùy vào khung thời gian của MA mà các nhà đầu tư sẽ xây dựng cho mình bộ chỉ số đầu tư theo phương thức ngắn hạn , trung hạn và dài hạn

 

Các bộ chỉ số thường được dùng theo thứ tự ( Short-term , Mid-Term , Long-Term ) : (5,13,21) ; (13,21,60) ; (21,60,200) ….. 

 

 

Thời gian dài sẽ xác định rõ ràng hơn những xu thế tăng trưởng về mặt dài hạn , nhưng sẽ hạn chế việc tham gia vào các đợt sóng ngắn và trung hạn – Cơ hội kiếm tiền của các nhà đầu tư giá lên

 

Nguyen Dinh

Posted in: Tài chính tiền tệ