10 biểu đồ hiển thị siêu năng lượng khi giành được thông tin trước thị trường trong tích tắc

Bạn biết gì về "lợi thế 2 giây"?. 2 giây không phải là một qũy thời gian lớn đối với một con người. Nhưng hãy dè chừng đấy! 2 giây đối với một máy tính có thể kết nối với thị trường thì hãy xem điều gì sẽ xảy ra nhé.

Thomson Reutes đã tiết lộ cho những trader ưu tú nhất một "lợi thế 2 giây" thông qua Consumer Confidence Index (chỉ số được thống kê 2 tháng/lần). Trong vài ngày qua, sự việc đã khiến cho hàng trăm người ở phố Wall tức giận.

"Lợi thế 2 giây" không có vẻ như là nhiều thời gian đối với một con người, nhưng đối với một robot có khả năng (đọc: nhanh nhất) kết nối tới một thị trường chứng khoán thì đó lại là một khoảng thời gian kha khá đủ để đặt ra hàng ngàn lệnh và (nhiều khả năng hơn) để hủy bỏ lệnh..

Điều đó ảnh hưởng tới giá. Một cách bất ngờ, thị trường nghĩ rằng một ETF (Exchanged Trade Fund – quỹ đầu tư chỉ số), cổ phiếu được đưa ra hay bất cứ thứ gì đang giao dịch - thực sự có nhu cầu.

Nhưng không. Khi điều này xảy ra nhanh đến mức không tưởng nổi (trong một giây chẳng hạn), nó sẽ giống như một trận sóng thần: bất thình lình ập đến rồi nhanh chóng biến mất..

Cho đến khi giá chính xác được xác định, tất cả những gì nó tạo ra đơn giản là một mớ hỗn độn - một loại hỗn loạn tốc độ cao mà chỉ có thể được nhìn thấy rõ ràng trong phần nghìn giây nhưng có thể gửi những gợn sóng trên toàn thị trường giống như trận sóng thần dần tan biến.

Khối lượng Gas tự nhiên biến mất trước công bố chính thức

Đầu tiên và trên hết,hành động trả tiền cho những dữ liệu ban đầu là một thứ gì đó hoàn toàn hiển nhiên trên phố Wall và nó tạo nên sự tác động. Tháng 3/2013, biểu đồ hiện khả năng người dân sẽ chi trả bao nhiêu để có được thông tin về chỉ số PMI của Chicago trước 3 phút .Biểu đồ vào tháng 2/2013 cho thấy những người đã trả tiền để có được 3 phút biết trước sức mạnh thay đổi giá như thế nào dựa trên khối lượng giao dịch. Những dấu chấm là lệnh, màu sắc thể hiện sàn giao dịch. Thử tưởng tưởng nếu bạn không trả cho dịch vụ này, mà bạn chỉ là một tên thuyền viên lênh đênh trên nước, khó mà nói trước được.

Ba phút sau, khi con số chính thức được đưa ra. Làn nước dịu lại. Điều này nói rằng một con người có thể phản ứng lại trong vòng 3 phút. Nhưng vấn đề với Thomson Reuters chỉ vỏn vẹn trong 2 giây mà thôi.

Tạm quên "2 giây" đi đã, video dưới đây sẽ cho thấy một trader tốc độ cao có thể làm gì trong vòng một giây. Cụ thể video chỉ ra những giao dịch giữa hai sàn 1 giây sau khi chỉ số Chicago PMI chính thức được công bố, video này quay với tốc độ chậm lại tới 1 phút 30 giây

Và đây là thống kê của tất cả các giao dịch đã xảy ra:

•     550000 cổ phiếu SPY
•     10000 hợp đồng eMini sẽ được kí kết vào 6/2013
•     1400 hợp đồng tương lai Nasdaq 100
•     800 hợp đồng Dow Jones
•     350 hợp đồng tương lai Russell 2000
•     800 hợp đồng kim loại vàng
•     10000 hợp đồng tương lai 10yr T-Note (tín phiếu Kho bạc Mỹ (chữ T viết tắt Treasury – Kho bạc) kỳ hạn 10 năm)
•     2500 hợp đồng tương lai 5yr T-Note (tín  phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 5 năm)
•     3500 hợp đồng tương lai T-Bond (trái phiếu Kho bạc Mỹ)
•     5000 hợp đồng tương lai Eurodollar (trái phiếu các quốc gia ngoài Mỹ niêm yết bằng đồng dollar)
•     750 hợp đồng tương lai Yen Nhật
•     600 hợp đồng tương lai Euro

Nói 1 cách đơn giản thể hiện bằng đồ thị giá vàng theo khung thời gian H1 . Khi tin tức được đưa ra.Trong 1 time rất ngắn , vàng đã di chuyển $40 tương đương 3% so với giá hiện tại.Với 1 mức đòn bẩy rơi vào tầm 1:100 - 1:200 lần của các sàn hàng hóa.Nhà đầu cơ có thể thu về lợi nhuận gấp khoảng 300-600% so với số tiền bỏ ra.Thật là khủng khiếp.Vì vậy , việc biết trước tin tức hoặc số liệu sẽ là 1 lợi thế vô cùng lớn cho các trader chuyên nghiệp

Và đây là con số Consumer Confidence vào ngày 8/3/2012. Hãy để ý tới đoạn 9:54:48, biểu đồ bảy màu cho thấy chiều sâu thị trường- về cơ bản hiển thị số lượng lệnh đang được thực thi trên thị trường. Khi màu sắc của khung chuyển dần từ đỏ sáng sang tím, điều này cho thấy lệnh (đặc biệt với nhu cầu cao) bốc hơi ngay sau khi chúng được đặt ra. Trong trường hợp này, các lệnh không được thỏa mãn, chúng đơn giản đã bị hủy.

Điều này có nghĩa rằng tổng số lượng lệnh cũng đột ngôt bốc hơi. Nhu cầu ảo cộng với sự biến mất của một bên giao dịch tất cả là một chiêu gây nên sự thay đổi giá điên cuồng. (Biểu đồ hiển thị S&P tương lai trước Consumer Confidence - tháng 4/2013)

Muốn xem nhiều khối lượng bốc hơi nữa? Biểu đồ tiết lộ thời điểm khối lượng lệnh biến mất. Dữ liệu bạn đang thấy là những gì đã xảy ra khi nó xuất hiện và một số liệu rất quan trọng: nguồn cung Gas tự nhiên đã bị rò rỉ 400 trong một phần nghìn giây sớm hơn vào đầu tháng Hai vừa qua. Khối lượng nhảy xuống ngay trước khi thông báo chính thức được công bố.

Khi khối lượng biến mất thì khả năng thanh khoản trên thị trường chỉ còn tồn tại dưới  khối lượng nhỏ. Tháng vừa qua, chúng ta đã thấy những gì có thể làm khi tính thanh khoản của các loại cổ phiếu ngành năng lượng bị cạn kiệt nhưng phục hồi nhanh chóng trong toàn ngành. Trong trường hợp này, đó là vì giao dịch đã thực hiện đúng theo quy định, cho phép họ bổ sung thanh khoản của cổ phiếu. Tuy nhiên nó cũng có thể xảy ra khi sự thanh khoản bốc hơi ở tốc độ cao

Giờ hãy nhìn vào động thái của giá, Động thái giá được minh họa rõ rệt nhất qua biểu đồ của VIIX trong suốt thời kì công bố số liệu Consumer Confidence 13/4 vừa qua. 2 giây trước khi số liệu chính thức đưa ra, biểu đồ này hiện thị một khoảng cực kì rộng giữa đặt giá và giá lệnh mặc dù giá có gần xích lại. Đó là bóng màu xám ( không bỏ qua đỉnh)

Còn đây là chỉ số PMI Chicago 6/2011. Được biết rằng một số nhà giao dịch trả tiền để có được số liệu này sớm hơn (9:42 chứ không phải 9:45), nhưng nửa giây trước đó, biểu đồ này cho thấy một đỉnh trong các tin nhắn báo giá cho thị trường chứng khoán Mỹ và những lựa chọn chỉ số khác.

Hiện tại những sự vụ này không phải luôn xảy ra vì mục đích riêng nào đó. Để cung cấp cho người đọc một ý thức về độ nhạy cảm của những thứ này như thế nào, biểu đồ tiếp theo sẽ hiện thị những gì sẽ xảy ra khi một số đồng hồ tại Sở Giao dịch được cài đặt nhanh hơn chỉ 15 phần nghìn giây. Trên bảng xếp hạng này, các giao dịch được mã hóa màu sắc bởi các dấu chấm. Như bạn có thể thấy, một số chấm xuất hiện sớm, một số chấm xuất hiện trễ. Còn màu xám biểu lộ khoảng cách giữa giá mua và giá chào bán. Như bạn thấy đấy điều này thật là vớ vẩn!

Cùng chờ xem người ta có thể giao dịch nhanh như thế nào nữa...

Nguồn: Businessinsider.com
Hà Ch

Posted in: Tài chính tiền tệ