[TA] Trading System là gì ?

1 hệ thống giao dịch đơn giản là 1 tổ hợp các tiêu chuẩn , hoặc tham số dùng để xác định các điểm ra hoặc vào của 1 nguồn vốn đầu tư.Những điểm này , được biết như những tín hiệu cảnh báo , thường được đánh dấu trên đồ thị nhằm cảnh báo cho các nhà đầu tư về những biến động của thị trường gần như ngay lập tức

 

Dưới đây là 1 vài công cụ chỉ báo kỹ thuật thường dùng để xây dựng 1 hệ thống giao dịch :

 

• Moving averages (MA)

 

• Stochastic

 

• Oscillators

 

• Relative Strength Index

 

• Bollinger Bands®

 

Thông thường , 2 hay nhiều công cụ hoặc chỉ báo kỹ thuật được kết hợp với nhau trong việc tạo ra những hệ thống hoặc tiêu chuẩn giao dịch.Ví dụ , Hệ thống cắt lên của MA sử dụng tham số 2 đường trung bình chuyển động – 1 đường ngắn hạn + 1 đường dài hạn để xây dựng nên quy tắc : “ 1 tín hiệu mua xuất hiện khi có 1 sự giao cắt hướng lên của đường ngắn hạn đối với đường trung bình dài hạn và tín hiệu bán xuất hiện khi xảy ra chiều ngược lại”.

 

Trong trường hợp khác , 1 hệ thống chỉ sử dụng 1 chỉ báo kỹ thuật . Ví dụ , 1 hệ thống phải đưa ra những quy tắc “cấm” các hoạt động mua vào cho đến khi chỉ báo sức mạnh tương đối nằm trên 1 mức độ tương đối được xác định trong quá khứ.

 

Nhưng dù sao đi nữa , 1 hệ thống đầu tư được thiết lập nên có sự kết hợp nhiều công cụ và chỉ báo khác nhau để nhận được tín hiệu xác nhận chắc chắn và rõ ràng

 

Hình : Hệ thống trade đơn giản xác lập từ tín hiệu cắt lên của 2 đường MA(5) và MA(13)

 

Bởi vì sự thành công của 1 hệ thống đầu tư phụ thuộc vào các quy tắc thực hiện , nên các trader cố gắng tối ưu hóa hệ thống giao dịch của mình nhằm quản trị rủi ro , gia tăng tối đa các khoản lợi nhuận trong các giao dịch vị thế cũng như tìm kiếm sự ổn định bền vững , lâu dài.Vấn đề này có thể kiểm tra bằng các công cụ backtest dựa trên sự thay đổi các thông số kỹ thuật hệ thống.

 

Ví dụ : để tối ưu hóa sự thành công của việc sử dụng các cặp MA kết hợp , các trader có thể xem xét sử dụng các thông số khác như (10,30 ) , (21,60) , (50,100) …. để chọn ra cho mình các tổ hợp thích hợp nhất với sản phẩm tài chính mình đang đầu tư , và sau đó thực hiện chúng.Nhưng sự tối ưu hóa chỉ thay đổi được 1 biên độ nhỏ khi điều chỉnh các thông số.Sự hiệu quả và thành công của hệ thống nằm ở ý tưởng vận hành hệ thống đầu tư bằng việc kết hợp các chỉ báo kỹ thuật phù hợp 

 

Ưu điểm :

 

Tại sao chúng ta cần phải sử dụng 1 hệ thống giao dịch ?

 

• Nó loại bỏ được tất cả cảm xúc đầu tư : Cảm xúc thường được coi là sai lầm lớn nhất của các nhà đầu tư cá nhân.Các nhà đầu tư thường do dự khi có những quyết định ngược xu hướng và thường thất bại.Bằng cách thực hiện theo 1 hệ thống được lập trình trước , các nhà đầu tư sẽ dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định.Bởi nó là 1 mô hình tự động chứ không phải thực nghiệm.Cắt bỏ đi những sai sót , nhà đầu tư có thể gia tăng được lợi nhuận 

 

• Nó có thể tiết kiệm thời gian : Khi 1 hệ thống hiệu quả và được tối ưu hóa , nó sẽ giúp các nhà đầu tư không tốn thời gian vào việc phân tích và thực hiện giao dịch

 

 

Hình : Lọc danh mục cổ phiếu nhanh chóng và hiệu quả

 

• Sẽ dễ dàng hơn khi có 1 người khác giao dịch cho bạn : Một số công ty bán các hệ thống giao dịch mà họ đã phát triển. Các công ty khác sẽ cung cấp cho bạn các tín hiệu được tạo ra bởi hệ thống giao dịch nội bộ của họ cho một khoản phí hàng tháng. Hãy tìm các công ty cung cấp thử nghiệm, cho phép bạn kiểm tra hệ thống trong thời gian thực và giúp bạn lựa chọn 1 hệ thống giao dịch hiệu quả nhất.Tuy nhiên , tốt nhất là tự xây dựng cho mình 1 hệ thống riêng

 

Khuyết điểm :

 

Chúng ta đã xem xét những ưu điểm chính của một hệ thống thương mại, nhưng cách tiếp cận này cũng có nhược điểm của nó.

 

• Hệ thống giao dịch rất phức tạp - Đây là nhược điểm lớn nhất của các system trading. Trong các giai đoạn phát triển, hệ thống giao dịch đòi hỏi một sự hiểu biết vững chắc về phân tích kỹ thuật, khả năng đưa ra quyết định , kinh nghiệm và am hiểu về các thông số . Nhưng ngay cả khi bạn không phát triển hệ thống kinh doanh của riêng bạn, điều quan trọng để giao dịch thành công là làm quen với các thông số để xây dựng cho mình những tiêu chí phù hợp. Tìm hiểu tất cả các kỹ năng có thể là một thách thức với bất kỳ trader nào

 

• Bạn phải có khả năng đưa ra giả định thực tế và hiệu quả sử dụng hệ thống - Hệ thống giao dịch phải xây dựng được các giả định thực tế về chi phí giao dịch. Các vấn đề xảy ra khi kết quả mô phỏng khác nhau rất nhiều so với kết quả thực tế được gọi là "trượt". Hiệu quả đối phó với trượt có thể là một rào cản lớn cho việc triển khai một hệ thống thành công.

 

• Phát triển có thể là một công việc tốn nhiều thời gian - Rất nhiều thời gian có thể đi vào phát triển một hệ thống giao dịch để làm cho nó chạy và hoạt động đúng. Đặt ra một khái niệm hệ thống và đưa nó vào thực tế liên quan đến rất nhiều thử nghiệm, mà phải mất một thời gian. Backtesting lịch sử mất vài phút, tuy nhiên, thử nghiệm một mình là không đủ. Hệ thống cũng phải giao dịch trong thời gian thực để đảm bảo độ tin cậy. Cuối cùng, “trượt” có thể khiến các trader thực hiện một số sửa đổi hệ thống của họ ngay cả sau khi triển khai.

 

 

Hình : Hệ thống backtest cổ phiếu để xác định xác xuất thành công

Posted in: Tài chính tiền tệ